Data a luogo di nascita: 15 luglio 1974, Genova
Stato civile: Celibe
Cittadinanza: Italiana
Obblighi militari: Riformato

Istruzione

2003 - Dottorato in Economia, Università Cattolica di Lovanio, Louvain-le-Neuve, Belgio. Tesi: «Optimal Asset Allocation for Institutional Investors»
2002 - Dottorato in Economia, Università di Pavia, Italia. Tesi: «Optimal Portfolio Rules for Investment Funds»
2000 - Master of Arts in Economics, Università Cattolica di Lovanio, Louvain-le-Neuve, Belgio. La tesi: «Optimal Portfolio Rules for an Integrated Stock-Bond Portfolio» ha ricevuto l'edizione 2000 del premio «Jeunes Economistes» da Banca AXA
1998 - Laurea in Economia, Banca e Finanza, Università di Genova, Italia (110/110 e lode). Alla tesi: «Domanda di moneta: estensioni del modello stocastico di Miller e Orr» è stato attribuito il «diritto di pubblicazione»
1992 - Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, Genova, Italia (60/60)

Esperienze precedenti

marzo 2005 (attuale) - Professore Associato (confermato), Università di Brescia, Facoltà di Economia, Italia
gennaio 2004-marzo 2005 - Ricercatore, Università di Brescia, Facoltà di Economia, Italia
settembre 2000-marzo 2001 - Assegnista di ricerca, Università di Pavia, Facoltà di Economia
settembre 1998-febbraio 1999 - Banca di Genova e S. Giorgio, Ufficio Titoli, Genova, Italia

Esperienze di insegnamento

2011-2012 - «Microeconomia», Laurea Triennale, Università di Brescia
2010-2011 - «Economia Politica II (A-G)», Laurea Triennale, Università di Brescia
2005-2012 - «Rischi di mercato», Laurea Specialistica in Moneta Finanza e Risk Management, Università di Brescia
2005-2012 - «Derivati e hedging finanziario», Laurea Specialistica in Moneta Finanza e Risk Management, Università di Brescia
2008-2010 - «Rischi operativi», Laurea Specialistica in Moneta Finanza e Risk Management, Università di Brescia
2008-2012 - «Risk Magamenet for Pension Funds», Master of Arts in Finance, Ecole de Management (EM)-Lyon, Francia
2003-2009 - «Microeconomia per la finanza e microstruttura dei mercati finanziari», Master in Moneta e Finanza, Università di Brescia
2004-2012 - «Fabbisogno finanziari dell'impresa», Master in giurista d'impresa, Università di Genova
2005 - «Economia internazionale», Master in internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, ISFOR2000 & ICE, Brescia
2005 - «Moneta e finanza internazionale», Laurea triennale, Università di Brescia
2004-2005 - «Economia internazionale», Laurea triennale, Università di Brescia
2002 - Esercitazioni di «Microeconomia e matematica per l'economia», Master in econometria applicata, Università di Pavia
2001-2002 - Modulo «Forme di mercato» (nell'ambito del corso di «Microeconomia»), Laurea triennale, Università di Pavia
1998 - «Informatica per l'economia», Laurea triennale, Università di Genova

Lingue

Madrelingua: italiano
Inglese: ottimo (parlato e scritto)
Francese: ottimo (parlato e scritto)

Capacità informatiche

OS - Linux (Ubuntu/Gnome), Unix, Windows (Office)
Scientifici - Matlab, Scilab, Freemat, Octave, Gretl, R, Maxima, LaTeX

Conferenze

Giugno 14-17, 2011 - 15th International Congress on «Insurance: Mathematics and Economics», Unviersità di Trieste, Trieste, Italia
Dicembre 1, 2010 - presentazione presso «Collegio Carlo Alberto», Torino, Italia
Luglio 11-14, 2010 - 24th European Conference on Operational Research, Lisbona, Portogallo
Luglio 5-7, 2009 - 23th European Conference on Operational Research, Bonn, Germania
Maggio 26-29, 2009 - 13th IME Insurance Mathematics and Economics Congress, Istanbul, Turchia
Febbraio 5-6, 2009 - Actuarial and Financial Mathematical Conference, Buxelles, Belgio
Novembre 5, 2008 - European Pensions Investment Summit, Financial Times Global Events, Colonia, Germania
Ottobre 30, 2008 - Solvency II, Life & Pensions, Bruxelles, Belgio
Aprile 3-4, 2008 - 6th Intenational Workshop on Pension and Saving: Cosnequences of Longevity Risks on Pension System and Labor Market, Université Paris Dauphine, Parigi, Francia
Aprile 10-14, 2007 - Workshop on Mathematical Control Theory and Finance, Lisbona, Portogallo
Febbraio 5, 2007 - Ente Einaudi, Roma, Italia
Gennaio 23-26, 2007 - Pension Workshop, Netspar, Amsterdam, Paesi Bassi
Luglio 17-20, 2006 - 10th IME Insurance Mathematics and Economics International Congress, Katholieke Universiteit Leuven, Lovanio, Belgio
Luglio 2-5, 2006 - 21st European Conference on Operational Research, Reykjavik, Islanda
Marzo 10, 2006 - New Trends in Finance and Risk Management, EM Lyon Business School, Lione, Francia
Gennaio 11-12, 2006 - Campus for Finance WHU, Otto Beisheim School of Management, Coblenza, Germania
Luglio 2-7, 2005 - 12th Annual MFS Conference, University of Atene, Grecia
Giugno 29-luglio 2, 2005 - 2005 Annual Meeting of the European Financial Management Association, European Financial Management Association (EFMA), Milano, Italia
Giugno 27-28, 2005 - French Finance Association meeting AFFI - Association Française de Finance, Parigi, Francia
Maggio, 5-7, 2005 - 2005 XXXVI EWGFM Meeting, Università di Brescia, Italia
Ottobre 8, 2004 - Séminaire Scientifique Retraite, Caisse des Dépôts et Consignations, Bordeaux, Francia
Agosto 20-24, 2004 - 19th Annual Congress of the European Economic Association, Madrid, Spagna
Maggio 27-29, 2004 - 8th International Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Rethymno (Creta), Grecia
Giugno 30-luglio 3, 2004 - 2004 Annual Meeting of the European Financial Management Association, Basilea, Svizzera
Giugno 2-4, 2004 - 11th International Conference «Forecasting Financial Markets», Parigi, Francia
Aprile 28, 2004 - IFID conference on «Asset allocation and mortality», Toronto, Canada
Novembre 10-14, 2003 - Asset and Liability Management for Financial Institutions, Cipro
Dicembre 18-19, 2003 - French Finance Association Meeting, Parigi, Francia
Dicembre 11-13, 2003 - XXVIII Symposium of Economic Analysis, Siviglia, Spagna
Novembre 25, 2003 - Finance Seminar Series (Finanzwirtschaftliches Kolloquium), Francoforte, Germania
Settembre 26-27, 2003 - Workshop on Dynamic Strategies in Asset Allocation and Risk Management, Bruxelles, Belgio
Settembre 25-26, 2003 - 3rd Annual Conference of the Europena Investment Review, Ginevra, Svizzera
Agosto 20-24, 2003 - 18th Annual Congress of the European Economic Association, Stoccolma, Svezia
Giugno 25-28, 2003 - 2003 Annual Meeting of the European Financial Management Association, Helsinki, Finlandia
Aprile 4, 2003 - 6th Conference of the Swiss Society for Financial Market Research, Zurigo, Svizzera
Dicembre , 4-6, 2002 - XI International «Tor Vergata» Conference on «Monetary Integration, Markets, and Regulation», Roma, Italia
Ottobre 18, 2002 - Workshop on Macroeconomic Dynamics: Theory and Applications, Milano, Italia
Agosto 22-24, 2002 - 17th Annual Congress of the European Economic Association (EEA 2002), Venezia, Italia
Agosto 25-28, 2002 - 57th European Meeting of the Econometric Society (ESEM 2002), Venezia, Italia
Maggio 24-25, 2002 - 2002 NTU International Conference on Finance, Taipei, Taiwan, R.O.C
Luglio 8, 2002 - 1st International Conference on Corporate Governance, Birmingham, Regno Unito
Dicembre 17-19, 2001 - 14th Annual Australasian Finance and Banking Conference, Sydney, Australia
Ottobre 25-27, 2001 - XLII Riunione Scientifica Annuale della Soceità Italiana degli Economisti, Roma, Italia
Novembre 1-2, 2001 - 3rd International Conference on Money, Investment and Risk, Nottingham Trent University, Regno Unito
Maggio 25, 2001 - Dynamic Portfolio Strategies, SIRIF -- Scottish Institute for Research in Investment and Finance, Edinburgh, Regno Unito
Maggio 26-27, 2000 - Convegno Internazionale di Studi di Etica ed Economia sociale «La pari dignità e la comune umanità fra i popoli -- A partire dei soggetti marginali prodromi per una nuova economia», Subiaco (Roma), Italia

Pubblicazioni

Volumi

2011 - Analisi e gestione dei rischi di mercato, di credito e operativo, Academia Universa Press
2010 - (con M. Raudaschl) Matematica applicata con Maxima, Academia Universa Press
2009 - Negli ingranaggi della finanza, Academia Universa Press
2009 - Misurare il rischio operativo, Academia Universa Press
2009 - Misurare e gestire il rischio finanziario, Springer
2009 - Manuale di matematica finanziaria, Petrini
2007 - Matematica per l'economia, ISEDI
2006 - Mercati finanziari e gestione del rischio: esercizi, ISEDI
2006 - Economia internazionale: esercizi, UTET
2006 - Mercati finanziari e gestione del rischio, ISEDI
2006 - Economia internazionale, UTET
2004 - Risk management for pension funds, Gruppo Editoriale Delfo, Brescia
2003 - (con A. Amato) Modalità di gestione del portafoglio per un investitore istituzionale, Giuffrè, Milano

Articoli su riviste

2011 - (with P. Panteghini) The Johansson-Samuelson Theorem in General Equilibrium: A Rebuttal, FinanzArchiv, in uscita
2010 - (con P.M. Panteghini) Retrospective Capital Gains Taxation in a Dynamic Stochastic World, FinanzArchiv, 66, 236-242 2011
2008 - (con R. Levaggi) Merit Goods Provision and Optimal Tax Evasion, Economics Bulletin, 8, 1-3
2008 - (con R. Levaggi) Fiscal Federalism, Patient Mobility and Soft Budget Constraint in Italy, Politica Economica, 3, 367-388
2008 - The role of longevity bonds in optimal portfolios, Insurance: Mathematics and Economics, 42, 343-358
2007 - (con M. Tronzano) Optimal Rela Exchange Rate Targeting: A Stochastic Analysis, Revue Economique, 58, 807-840
2007 - (con P. Battocchio e O. Scaillet) Optimal asset allocation for pension funds under mortality risk during the accumulation and decumulation phases, Annals of Operations Research, 152, 141-165
2006 - Understanding longevity bonds, Life&Pensions, November, 36-40
2006 - Optimal asset management for pension funds, Managerial Finance, 32, 347-374
2005 - Modelli deterministici e aleatori per la valutazione di progetti, Economia e Diritto del Terziario, 1
2005 - Cyclical risk exposure of pension funds: A theoretical framework, Insurance: Mathematics and Economics, 36, 469-484
2005 - Risk Management for an Internationally Diversified Portfolio, Economia Internazionale, 58, 9-41
2005 - Risk Management and Asset Allocation with Jump-Diffusion Exogenous Risks: Some Algebraic Approximated Solutions, The European Journal of Finance, 11, 223-246
2005 - (con M. Tronzano) Is a Monetary Union a Never-Ending Story? Revue Economique, 56, 25-49
2004 - (con P. Battocchio) Optimal Pension Management in a Stochastic Framework, Insurance: Mathematics and Economics, 34, 79-95
2003 - Optimal Asset Allocation for HARA Consumers with Labour Income, Economia Internazionale, 3, 357-381
2002 - Optimal Portfolio and Background Risk: An Exact and an Approximated Solution, Insurance: Mathematics and Economics, 31, 249-265
2001 - (con A. Amato) Trading on line e volatilità dei mercati azionari, Economia e Diritto del Terziario, 1, 11-20
2000 - (con A. Amato) Modalità di gestione del portafoglio per le fondazioni, Economia e Diritto del Terziario, 3, 797-816
1999 - (con S. Ricci) Il livello ottimo di indebitamento delle imprese dopo l'introduzione della dual income tax. Prospettive dell'economia, 1, gennaio -- marzo, 49-69
1999 - Il problema della elevata differenza tra rendimenti degli investimenti azionari e degli investimenti obbligazionari, Prospettive dell'economia, 1, gennaio -- marzo, 70-83
1998 - Il problema della durata ottima delle concessioni: un tentativo di soluzione, Economia e Diritto del Terziario, 3, 841-855
1998 - Domanda di moneta: estensioni del modello stocastico di Miller e Orr, Prospettive dell'economia, 3, luglio -- settembre, 61-75
1998 - Alcune ipotesi sulle cause della crisi asiatica, Prospettive dell'economia, 2, aprile -- giugno, 65-83

Capitoli in volumi

2009 - Demographic Assets and the Asset Allocation Problem for Pension Funds, in Cruz «The Solvency II Handbook», Rsikbooks
2009 - Using CVaR to Optimize and Hedge Portfolios, in Gregoriou «The VaR Modeling Handbook», McGraw-Hill
2009 - An Asset Allocation Problem with Credit Derivatives, in Gregoriou G. N. and Ali P. «The Credit Derivatives Handbook», McGraw-Hill
2009 - sette voci per «The Encyclopedia of Alternative Investments» (Hedge Ratio, Interest Rate Swap, Credit Default Swap, Commodity Swap, Basis Swap, Synthetic Future, Double Hedging) edited by Gregoriou, Chapman-Hall CRC/Taylor and Frencis Group
2008 - An Approximate Solution for Optimal Portfolio in Incomplete Markets, in Sarychev, A., Shiryaev, A., Guerra, M., Grossinho, M.R. (eds) «Mathematical Control theory and Finance», Springer-Verlag
2008 - L'ottenimento di un finanziamento, in Alessandra Pinori (a cura di) «Giursita d'impresa», Edizioni Scientifiche Italiane
2006 - Gestione di un fondo pensione nelle fasi di accumulazione e distribuzione: il caso con forza di mortalità stocastica, in Cavalletti and Fossati: «Temi di finanza pubblica. Analisi di politiche per lo sviluppo dell'economia», Franco Angeli
2005 - (con S. Sberro) Dólar-Euro, hacia un nuevo orden monetario mundial in Sberro e Soriano: «La Unión Europea su evolución y relaciones con América Latina y el mundo» Porrúa

Recensioni

1998 - Quadrio Curzio, A., Noi, l'economia e l'Europa, Economia Internazionale, 3
1998 - Ciocca, P., L'economia mondiale nel Novecento - Una sintesi, un dibattito, Economia Internazionale, 4
1998 - Basile e Garosci, Commercio e grande distribuzione: la sfida del 2000, Economia e Diritto del Terziario, 2
1998 - Frey, L., Lavoro nei servizi verso il secolo XXI, Economia e Diritto del Terziario, 2

Lavori non pubblicati

2011 - Optimal Hedging Strategies and Sharing Rule for Pension Funds Portfolio, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Brescia, Discussion Paper, N. 1102 (http://www.unibs.it/on-line/dse/Home/Inevidenza/PapersdelDipartimento/documento15131.html)
2011 - (con R. Levaggi) Optimal Dynamic Tax Evasion: A Portfolio Approach, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Brescia, Discussion Paper, N. 1101 (http://www.unibs.it/on-line/dse/Home/Inevidenza/PapersdelDipartimento/documento15132.html)
2009 - (con P. Panteghini) Retrospective Capital Gains Taxation in the Real World, CESifo Working Paper Series, N. 2674
2008 - }{(con P. Panteghini) The Johansson-Samuelson Theorem in General Equilibrium: A Rebuttal, CESifo Working Paper Series, N. 2352
2007 - (con R. Levaggi) A note on optimal tax evasion in the presence of merit goods, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Brescia, Discussion Paper, N. 0702
2006 - The role of longevity bonds in optimal portfolios, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Brescia, Discussion Paper, N. 0601 (http://www.unibs.it/on-line/dse/Home/Inevidenza/PaperdelDipartimento/documento4690.html)
2005 - Cyclical risk exposure of pension funds: a theoretical framework, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Brescia, Discussion Paper, N. 0502 (http://www.unibs.it/on-line/dse/Home/Inevidenza/ PaperdelDipartimento/documento4570.html)
2005 - (con R. Nicolini) The optimal behaviour of firms facing stochastic costs, Unitat de Fonaments de l'Analisi Economica (UAB) and Institut d'Analisi Economica (CSIC), UFAE and IAE Working Papers, pp. 26
2004 - Risk management for an internationally diversified portfolio, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Brescia, Discussion Paper, N. 0404 (http://fausto.eco.unibs.it/segdse/paper_pdf/pdf0404.pdf)
2004 - Risk management for pension funds, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Brescia, Discussion Paper, N. 0403 (http://fausto.eco.unibs.it/segdse/paper_pdf/pdf0403.pdf)
2004 - (con M. Tronzano) Optimal Real Exchange Rate Targeting: A Stochastic Analysis, Dipartimento di Scienze Economiche, Università di Brescia, Discussion Paper, N. 0401 (http://fausto.eco.unibs.it/segdse/paper_pdf/pdf0401.pdf)
2003 - (con O. Scaillet) Mortality Risk and Real Optimal Asset Allocation for Pension Funds, FAME, Université de Genève, Discussion Paper, N. 101 (http://www.fame.ch/index.cfm?page=/fame/faculty_research/ research_paper_series/complete_list/paper_101)
2003 - Optimal Real Consumption and Asset Allocation for a HARA Investor with Labor Income, IRES, Université catholique de Louvain, Discussion Paper, N. 15/03 (www.ires.ucl.ac.be/DP/IRES_DP/2003-15.pdf)
2003 - (con P. Battocchio e O. Scaillet) Optimal Asset Allocation for Pension Funds Under Mortality Risk During the Accumulation and Decumulation Phases, FAME, Université de Genève, Discussion Paper, N. 66 (http://www.fame.ch/index.cfm?page=/fame/faculty_research/ research_paper_series/complete_list/paper_66)
2002 - Investment Strategies for HARA Utility Function: A General Approximated Solution, IRES, Université catholique de Louvain, Discussion Paper, N. 34/02 (http://www.ires.ucl.ac.be/DP/IRES_DP/2002-34.pdf)
2002 - Investment Strategies in Incomplete Markets: Sufficient Conditions for a Closed Form Solution, IRES, Université catholique de Louvain, Discussion Paper, N. 33/02 (http://www.ires.ucl.ac.be/DP/IRES_DP/2002-33.pdf)
2002 - How the Financial Managers' Remuneration Can Affect the Optimal Portfolio Composition, IRES, Université catholique de Louvain, Discussion Paper, N. 22/02 (http://www.ires.ucl.ac.be/DP/IRES_DP/2002-22.pdf)
2002 - (con P. Battocchio) Optimal Pension Management under Stochastic Interst Rates, Wages, and Inflation, IRES, Université catholique de Louvain, Discussion Paper, N. 21/02 (http://www.ires.ucl.ac.be/DP/IRES_DP/2002-21.pdf)
2002 - (con P. Battocchio) Optimal Portfolio Strategies with Stochastic Wage Income and Inflation: the Case of a Defined Contribution Pension Plan, CeRP Working Paper, N. 19/02 (http://cerp.unito.it/working_paper/archivio/WP_19.pdf)
2002 - Optimal Portfolio with Benchmark for Fund Managers, Università degli Studi di Pavia, Quaderni di Dipartimento N. 140 (02-02) (http://economia.unipv.it/eco-pol/abs/abs140.html)
2001 - How to Manage Inflation Risk in An Asset Allocation Problem: An Algebraic Approximated Solution, IRES, Université catholique de Louvain, Discussion Paper, N. 35 (http://www.ires.ucl.ac.be/DP/IRES_DP/2001-35.pdf)
2001 - Optimal Portfolio Rules for an Integrated Stock Bond Portfolio, IRES, Université catholique de Louvain, Discussion Paper , N. 14 (http://www.ires.ucl.ac.be/DP/IRES_DP/2001-14.pdf)