Quantiles estimation in ultra-high frequency financial data: a comparison between parametric and semiparametric approach
Articolo
Data di Pubblicazione:
2003
Tipologia CRIS:
1.1 Articolo in rivista
Keywords:
Ultra-high frequency data; ACD models; quantiles estimation; distribution free sample random variables
Elenco autori:
Zuccolotto, Paola
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