Ricercatore sui seguenti temi: - metodi di bootstrapping e simulazione basati sulle catene di Markov e risolti in modo esatto, oppure con metodi di ricerca tabù e di programmazione lineare mista-intera (MILP); - metodi per la generazione e l’integrazione di scenari; - prezzamento di titoli obbligazionari legati all’inflazione; - classificazione e caratterizzazione di stili di trading basati su regole di analisi tecnica; - analisi delle regolamentazioni ambientali, in particolare dei meccanismi “Cap and Trade”; - analisi e gestione del rischio per produttori di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile, in particolare con l’uso di derivati sul vento; - analisi e gestione del rischio per l’industria turistica ed enologica, in particolare con l’uso di derivati sulla pioggia; - ottimizzazione dell’offerta di energia elettrica in presenza di sistemi di stoccaggio basati su batterie; - politiche di incentivazione di veicoli elettrici; - comunità energetiche rinnovabili.