703113 - STATISTICA PER IL RISK MANAGEMENT

1) Conoscenza e capacità di comprensione: Il corso ha due obbiettivi, ovvero formare lo studente alla comprensione ed all'utilizzo dei principali metodi statistici per l'analisi delle serie storiche finanziarie e acquisire competenze relative a modelli statistici utili per la previsione dei rischi di tipo finanziario (es. default, insolvenza)
Il corso inoltre prevede l’apprendimento dell’utilizzo del software open source R per l’analisi dei dati.
2) Capacità di applicare conoscenza e comprensione: grazie all’utilizzo del software open source R e sulla base delle conoscenze teoriche acquisite, lo studente sarà in grado di analizzare autonomamente serie storiche finanziarie e applicare modelli di previsione del rischio in contesti reali.
3) Autonomia di giudizio: al termine dell’insegnamento, lo studente dovrà aver acquisito la capacità di analizzare ed interpretare criticamente gli andamenti azionari e identificare, a seconda dei contesti, i principali fattori che possono determinare rischi di tipo finanziario (es. fallimento un’azienda, insolvenza di un cliente).
4) Abilità comunicative: lo studente dovrà essere in grado di comunicare a diversi interlocutori, in modo efficace e con un linguaggio appropriato, i risultati derivanti l’analisi di dati finanziari.
5) Capacità di apprendere: lo studente dovrà aver maturato la capacità di intraprendere, in modo il più possibile autonomo, studi più complessi e approfonditi